徐悲鸿带着媳妇蒋碧微去法国留学。当时，《申报》登消息说：“徐悲鸿为中国公派留学美术第一人。”

 

    到法国后，徐悲鸿进入了巴黎朱利安学院，从最基础的素描开始学习。刚开始很不习惯，因为以前在国内时画的大多是写意的中国画，现在对着物体画素描时，觉得自己的观察和描写都很不准确，手上没准，“如无缰之马，难以控制”。为了改变过去作画的习惯，徐悲鸿不画中国画了。
    过了两个多月，徐悲鸿才开始对素描稍稍找到了些感觉。1920年，徐悲鸿报考了设在巴黎的法国国立最高美术学校绘画科。这个学校书多，老师好，学费不用缴，就是入门考试严。考试考了1个月，徐悲鸿以百人中第十四的名次被录取了。
    学画的过程枯燥而艰苦，对一位来自中国的穷学生而言就更难。为了省钱，徐悲鸿节衣缩食，有时连续几周每天以面包和冷水充饥。他尽量不画耗材费用很高的油画，把重点放在了素描上。没钱请模特，他就画蒋碧微，有时在家里对着镜子画自己，我们现在看到的许多徐悲鸿自画像都是他在这一时期创作的。