邓家驹教授做客中央财经大学解读新巴塞尔协议

      9月25日下午，“六十周年校庆系列学术讲座”第五期在中财大厦二层学术报告厅如期举行。本期讲座由金融学院、民泰金融研究所联合举办，来自我国宝岛台湾的著名金融风险管理专家邓家驹教授应邀作了题为“新巴塞尔协议下信用风险管理体系”的报告。讲座由中央财经大学副校长史建平教授主持，金融学院、保险学院的部分教师及博士、硕士研究生到场听取了讲座。

　　邓家驹教授现任台湾国立政治大学风险管理与保险系教授，中国人民大学统计学院客座教授。他是多家大型金融机构的风险管理顾问，在商业银行风险管理、金融数据挖掘，统计建模等领域拥有丰富的研究和实践经验。讲座中，邓家驹教授首先带领大家回顾了新老巴塞尔协议签订的背景和过程并指出巴塞尔协议的产生和发展是欧美不断斗争的结果。接下来，邓教授以信用风险管理作为切入点，就银行业管理信用风险的基础建置和流程安排向现场师生做了耐心细致的解析，指出，银行业管理信用风险管理包括“风险识别——数据准备——信用评级——统计建模——资产定价——回溯测试”等一系列程序步骤。为了让同学们对风险管理流程有更为感性的认识，他使用SPSS软件进行了现场演示，并沿着模型运行的路径，详细阐释了模型的设计理念、执行方式和测试评价。最后，他特别强调，模型的“存活期”比较短，要依据市场状况不断对模型的设计和使用进行动态调整，使模型与各风险因素保持动态一致性。

　　邓家驹教授语言风趣幽默，讲授逻辑严密，讲座过程中一直与现场听众保持良好的互动，在解答大家们疑惑的同时提出问题引导大家开展深入思考。讲座取得了良好的效果，得到了一致好评。